期货价格怎么波动率（期货价格波动率计算）

期货价格波动率是指某**货品种在一定时期内价格波动的大小程度。期货价格波动率的高低直接影响着投资者的风险和收益，因此其计算对于投资者的决策非常重要。

期货价格波动率的计算可以利用历史价格数据进行，具体方法是将一定期间内该品种的价格波动幅度的标准差作为波动率。标准差反映了价格波动的大小，标准差越大，波动率就越高，反之则越低。

例如，假设某**货品种在过去一年内的价格数据如下：

日期 价格

2019-01-01 100

2019-02-01 110

2019-03-01 105

2019-04-01 120

2019-05-01 115

2019-06-01 125

2019-07-01 130

2019-08-01 135

2019-09-01 140

2019-10-01 145

2019-11-01 150

2019-12-01 155

首先，计算该品种在过去一年内的平**格，即(100+110+105+120+115+125+130+135+140+145+150+155)/12=125。

然后，计算每个月的价格与平**格的差值，即(100-125)=-25，(110-125)=-15，(105-125)=-20，(120-125)=-5，(115-125)=-10，(125-125)=0，(130-125)=5，(135-125)=10，(140-125)=15，(145-125)=20，(150-125)=25，(155-125)=30。

接下来，计算这些差值的平方，并求和，即(-25^2)+(-15^2)+(-20^2)+(-5^2)+(-10^2)+0^2+5^2+10^2+15^2+20^2+25^2+30^2=3,450。

最后，将这个和值除以11（因为有12个月，但差值只有11个），再开方，即sqrt(3,450/11)=16.95。

因此，该品种在过去一年内的价格波动率为16.95。

需要注意的是，期货价格波动率只能作为参考，不能作为绝对的风险评估指标。因为历史价格不能完全反映未来价格的波动情况，投资者需要结合市场状况和自身风险承受能力，综合考虑后做出决策。