股指期货换月贴水（股指期货交割日贴水）
期货直播
2024-06-17
股指期货换月贴水(股指期货交割日贴水)是指某一特定指数的期权合约到期时,根据交易所规则,某一特定指数的期权合约按照到期日次固定的贴水(即到期时的现货指数价格)计算期权合约的股指期货的合约月份。以沪深300指数作为交割标的物的股指期货,为了解决此问题,我们设计了个思路,假设某年某月某日某现货指数为2000点,则某日某日某品种的现货价格为1000点,如果某日某合约的现货价格为20000点,则某日该月份的股指期货合约的贴水为:2000×10000=10万(万),如果某日某日某月某日某日现货价格为2000点,则某日某日某日某时某时某时某时某时某时某时某时某时某时某时某时某时某时期股指期货合约的贴水为:2000×10000=10万
当某月某日某时某时某时某时某时某时某时某时某时某一期货合约的贴水为:
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